تأثير جائحة كورونا في تقلب مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية

  • 10 May 2022
  • الأبحاث المنشورة مؤخراً باسم الجامعة - إدارة الأعمال

الباحثون المشاركون

د. سليمان موصلي – د. رازي محي الدين

منشور في

مجلة جامعة حماة، المجلد 4، العدد 17، 2021.

 


الملخص

أثرت جائحة كورونا في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية حول العالم وكان له تأثير جلي في الأسواق المالية العالمية. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير جائحة كورونا في تقلب مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية إذ تم قياس التقلب باستخدام طريقة ستاندارد آند بورز لحساب مؤشر التقلب المرجح البسيط. استخدم عددٌ من نماذج الانحدار الذاتي المعمم مشروط التباين لتبيان أثر الجائحة في تقلب المؤشر. توصلت الدراسة إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية قد شهد تقلبات غير مسبوقة خلال فترة الإغلاق وأن الإجراءات الحكومية المتخذة قد ساهمت في الحفاظ على الاتجاه الصاعد للمؤشر خلال تلك الفترة إلا أنها لم تنجح في الحد من التقلبات التي أصابت السوق خلال فترة الإغلاق. تقترح هذه الدراسة على إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بتطوير مؤشر لتقلب السوق يستخدم كنظام إنذار مبكر لاستشراف مستوى عدم التأكد الذي يسود السوق المالية ويساعد القائمين عليه في اتخاذ التدابير الوقائية. كما تنصح بتقديم حزم تحفيزية للاقتصاد بهدف التخفيف من أثر الجائحة في الاقتصاد والسوق المالية.

الكلمات المفتاحية: تقلب السوق، نماذج الانحدار الذاتي المعمم مشروط التباين، سوق دمشق للأوراق المالية، جائحة كورونا.

الرابط لقراءة كامل البحث

https://hama-univ.edu.sy/ojs/index.php/huj/article/download/788/657